돌파매매에 대하여 알아보자

안녕하세요. 개미 사단장입니다.

오늘은 달리는 말에 올라타는 매매법인 돌파매매에 대하여 알아보고자 합니다.


돌파매매란?

오랜 시간 횡보하던 주식이 전 고점을 뚫고 올라가거나 전 저점을 뚫고 내려갈 때 사람들의 심리가 변하는 것을 이용한 매매를 돌파매매라고 합니다.  

아래 차트는 카카오 월봉차트인데요. 오랫동안 횡보하던 주식이 저항선을 뚫고 올라가자 엄청난 상승을 보여줬습니다. 

모멘텀을 가지고 강한 추세를 보이며 움직일 때 보통 돌파매매를 많이 합니다. 또 횡보하는 시간이 길수록 상승 에너지가 보통 크다고 합니다. 

돌파매매를 이용할 때 차트만 보는 사람도 있지만 보통 뉴스, 거래대금, 차트, 재무제표 등 다양한 조건을 고려하는 사람도 많습니다. 


퀀트로 돌파매매를 해보자

돌파매매는 차트 이외에도 여러 요소를 고려하지만 저는 한번 차트만 이용한 알고리즘으로 돌파매매를 시도해보겠습니다. 주가 움직임이 비교적 안정적인데 급상승하는 종목을 매매하는 돌파 전략을 사용하겠습니다.

매수 조건은 아래 표와 같은데 좀 복잡합니다.

이런 식으로 백테스트를 2017년부터 했을 때 아래와 같은 결과가 나옵니다.

21년까지 수익률을 상당히 잘 유지하였는데 그 뒤부터 엄청나게 손실을 입었는데 리스크나 매도 부분에서 알고리즘 전략이 제대로 만들어진 것 같지 않습니다. 여기서 저희가 주목해야 할 것은 박스권 돌파매매가 어느 정도 제대로 먹혔다는 것입니다. 전략의 디테일은 다시 만들어야 할 것 같습니다.


갠 이론을 이용한 매매

갠 이론은 시장의 과거와 현재 그리고 미래를 고려하여 주식의 움직임을 예측하는 것입니다. 단기적 시장 고점, 장기적 시장 고점 등 기간별 정보를 분석하고 평가함으로써 향후 시장 동향을 결정짓는 각도를 도출하는데 갠은 수학적 관계와 기하학적 각도가 미래의 가격 변동을 예측할 수 있다고 믿었습니다. 

갠 이론에 따르면 62.5% 만큼의 되돌림 지점에서 반등이 일어날 확률이 높다고 하는데요. 이 지점을 이용한 매매를 시도해보겠습니다.

 매수 조건은 3가지입니다. 1) ⅝ 되돌림 지점을 깨고 내려가면 안되므로 그 이상인 주식, 2) 박스권 돌파하여 신고가를 만든 주식을 선정했습니다. 그리고 수익이 나면 바로 매도를 시도하여 승률을 올렸습니다. 이 조건에 맞게 백테스트를 실시하였더니 아래와 같은 결과가 나왔습니다. 

이를 통해 알 수 있는 것은 눌림목을 잡는 역추세 전략이다 보니 손실을 볼 때 손실이 꽤 크다는 점은 단점이지만 76%로 승률이 높은 것은 긍정적이라는 것입니다. 승률이 높기 때문에 이를 응용하여 다른 전략을 만들면 꽤 유용할 것 같습니다.


결론

지금까지 돌파매매에 대하여 알아보고 알고리즘을 이용하여 돌파매매 백테스트를 진행하였습니다.

돌파매매라는 것이 많은 투자자들에게 사용되며 좋은 매매법이지만 알고리즘으로 표현하는 것은 쉽지 않은 것 같습니다.

그렇기 때문에 돌파매매는 알고리즘보다는 개인이 직접 실시하는 것이 좋을 것 같습니다.

이상으로 글 마치겠고 오늘도 읽어주셔서 감사합니다.


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